债市重大事件

PART1.

交易异常引起的停牌事件

PART2.

取消发行或发行未成功事件

央行动态

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,8月15日人民银行开展4000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对8月16日MLF到期的续做)和20亿元公开市场逆回购操作,中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点,分别报2.75%和2.00%;此外,8月15日有20亿元7天期逆回购到期,市场净投放量4000亿。

未来5个交易日,共有100亿元7天期逆回购和6000亿元12个月期中期借贷便利到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(8月16日)

PART1.

发行与到期预告

8月16日预计共发行债券72只,发行量1149.1亿(不含同业存单)。

在利率债方面,政策性银行债发行6只,共430.0亿;地方政府债发行11只,共262.8亿。

在信用债方面,金融机构债发行3只,共40.0亿;短融发行25只,共216.1亿;中票发行12只,共95.5亿元;公司债发行8只,共69.3亿;企业债发行1只,共2.6亿;资产支持证券发行5只,共28.8亿。

可转债发行1只,共4.0亿。

各类型债券发行只数占比情况

8月16日到期债券共172只,到期额1785.69亿元。其中,回售债券3只,到期额15.5亿元;赎回债券3只,到期额70.0亿元;到期偿付债券166只,到期额1700.19亿元。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.

特色新债介绍

【利率债】

【地方政府债】

8月16日,预计共有2个省市将发行地方政府债11只,发行额262.8亿。其中,专项债7只,发行额21.0亿;再融资一般债券发行2只,发行额46.1亿;再融资专项债发行2只,发行额195.7亿。

分省市来看,内蒙古发行地方政府债2只,发行额67.7亿;天津发行地方政府债9只,发行额195.1亿。

【同业存单】

同业存单方面,8月16日计划发行1378.0亿,到期1132.9亿,发行额前五分别是:22江苏银行CD133、22建设银行CD136、22中国银行CD030、22农业银行CD073、22北京银行CD115。

其中,1M发行债券14只,共75.9亿;3M发行债券28只,共108.7亿;6M发行债券31只,共256.3亿;9M发行债券31只,共255.3亿;1Y发行债券66只,共681.8亿。

从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券100只,共1112.6亿;发行主体评级为AA 的发行债券59只,共165.0亿;发行主体评级为AA的发行债券5只,共9.9亿。

【非金信用债】

8月16日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)51只,共412.3亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(8月15日)

截至8月15日收盘,与上一个交易日相比:

国债方面,10年国债活跃券收于2.6550%,下行7.50BP。国开债方面,10年国开活跃券收于2.9025%,下行7.15BP。

国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报101.940,涨0.70%;5年期国债期货主力合约报102.43 ,跌0.52%;2年期国债期货主力合约收盘报101.460,涨0.19。

信用债方面,截至8月15日17:00,交易所成交量前三的债券为:22深投05、18侨城04、21榕城03;交易所涨幅前三的债券为:20世茂G3、18富力08、17文蓝01。

货币市场与收益率曲线(8月15日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报2.9916%,下行5.36BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.0752%,下行3.85BP。

注:信用利差以国开债收益率为基准

注:信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.8月17日:新西兰联储议息会议。

2.8月22日:LPR公布日。

3.8月27日:工业企业利润数据。

可转债打新

本文源自东方财富Choice数据

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